FX Emotion 200710

迷走

ほとんど死にかけのブログですｗ

先週末に新戦略を吟味してみたのですが、
どうもイマイチです…。

ショート・ロングを組み合わせることによって、
確かに個々の通貨ペアの変動リスクはヘッジできるのですが、
今度は、２つの通貨ペア間の「距離」が新たなリスクとなってしまいます。

この「距離」が、やっぱりそれなりに動くんですよね。

そこそこのリターンを求めると、
結局、リスキーな領域に踏み込まざるを得なくなってしまいます。

まあ、普通にドル円とかを単体で持ってるのと
そんなに大差ないかなと。

うーん…
あきまへんな。

ということで、またまた方針転換。

トレード派にＦＡします！！

まあ、ＦＡというよりも
自由契約って感じですが…。

今度は１８０度戦略変更です。
迷走してますねー。

もちろん、作戦が無い訳ではありません。

前回の作戦をシュミレーションしている間に
思いつきました。

２００６年データでバックテストしてみましたが、
かなり成績が良いです。

新しい業者にもいくつか口座開きましたので、
１１月からぼちぼち始めてみようかなと思ってます。

ノーポジだと

こんなに気が楽なもんなんでしょうか？ｗ

ポジションある時はチャートが気になってしょうがないのに、
今はぜーんぜん見てもしません。

変わりにニコニコ動画で２４のシーズンⅤを
しきりに見てますｗ

とりあえず、２社ほど口座申請しました。

来週ぐらいから始められるかなー？

それまで、もう一度戦略の吟味をしなくては…

対岸の火事

Ｇ７明けでえらい動いてるみたいですね。
まあ、ノーポジなんで関係無いですがｗ

ドル円が下がってるんで、
ネッテラーから資金移すのもちょっと躊躇しますねー。

こないだ書いた新戦略ですが、
まだ色々迷ってます。

一番悩ましいのは業者選び。

当初１,０００通貨単位でやろかと思ってたんですが、
手数料取られることを考えたら、１０,０００通貨単位で、
手数料無料のところでやったほうがいいような気がしてます。

シュミレーションしたんですが、
１万通貨でもそれほどリスクは変わりませんでした。

そうなったらまた業者選び直さないといけない。

なんか札幌かどっかでＦＸ業者が倒産したなんてニュースも
ありましたし、やっぱり安心できるところにしないといけない。

手数料無料！！スワップも高い！！
でも倒産するかも？？

これじゃ意味無いですしねｗ

セン短や、外為どっとは安心できるんだけど、
証拠金が高い。あと思ったほどスワップ高くない。

なかなかしっくり来る業者がありません。

まあ、焦る必要は無いんで当分は業者選びですね。

新戦略

週末は結構下げましたね。

Ｇ７明けの月曜は窓明けとかあるんですかね。
まあ、ノーポジなんで気が楽ですがｗ

で、新しい戦略をちょっと書いてみようと思います。
初心者の戯言だと思って読んでください。

別にたいした話では無いんですが。

というかその方法は駄目だよって
一般的に言われているような話です。

長くなりそうなんで、
とりあえず結論だけ書きます。

GBP/USD　ロング　　EUR/USD　ショート

それと、

EUR/JPY　ロング　　CHF/JPY ショート

これを、１,０００通貨単位で毎日少しづつポジション建てます。

業者はヒロセ通商を使います。
１,０００通貨単位の手数料が最安値なんで。

所謂「サヤ取り」ってやつになるんでしょうか？

色々突っ込みどころはあると思います。

そんなことするなら最初から、
EUR/GBP ショートや、EUR/CHF ロングで運用したほうがいい。

手数料やスプレッドも２倍取られるし、
効率が悪い。

そんな事はわかってます。
でも、あえてやってみたいなと。

確かに非効率だとは思うんです。
でも、為替変動リスクを軽減できることは確かではないでしょうか？

もちろん、全く同じペアではないですから、
ノーリスクにはなりません。

ノーリスクなんて最初から求めてません。
そんなこと考えるなら投資なんてやりません。

どのリスクを取るのかだと思ってます。

個人的には為替変動リスクは最も抑えたいです。
他を犠牲にしてでも。

どちらの組み合わせもかなり相関性が高いので、
一方をショートにすることで、為替変動を相殺できます。

もちろんは値幅が違いますから、
それは枚数で調節します。

狙いは相変わらずスワップです。

どちらの組み合わせからも、わずかですがスワップが入ってきます。
効率の悪さはレバレッジで補おうと思ってます。

で、２００４年からの終値データを引っ張ってきて、
シュミレーションしてみました。

そこで算定した最大損失額を、安全をみて２倍にしました。

それに必要な証拠金・手数料などを合わせて、
必要資金を割り出し、それと年間得られるスワップを計算すると、
年利２５～３０％ぐらいは狙えそうです。

まあ、シュミレーションがそもそも正しいのか
っていう問題はありますがｗ

レバレッジはだいたい３０倍ぐらいになりそうですね。

シュミレーションした結果、
それぐらいは可能じゃないかと思ってます。

まあ、シュミレーションがそもそも正し…

ざっくりこんな感じです。
来週ぐらいから始めたいと思います。

破産への第一歩ですｗ

現在の保有ポジションは？

ありませんｗ

昨日、今日の円高で全部狩られました。

まあ、自分からストップを上げて、
決済しに行ったんですけどね。

どうも雲行きが怪しかったですし、
週末にＧ７も控えているし、取りあえずクローズしておこうかなと。

で、気になる総合収支はなんと…

マイナス１万円！！

はあ…
この１ヶ月ぐらいの悪戦苦闘はいったい何だったんでしょうか？ｗ

まあ、なんか正直ですね、
今の方法に限界を感じてます。

ポジションを取るタイミングって、
そうそう無いですね。

ポジったら、ストップを直ぐに置いてトレーリング。
確かに上手く行けばいい方法だとは思うんですが…

なかなか維持するのは困難だと思います。

円高から円安に変わるときに、
タイミング良くどかっと仕込んでしまうのがいいかもしれませんね。

でも、そうするとリスクも高くなりますしねー。

まあ、正直言って勝てる気がしません。
ちょっと限界っぽいです。

ということで、通算１万円負けでＦＸ引退します。
このブログも明日には削除します。

短い間でしたが、
ご愛読有難うございました。

では、さようなら…

はい。

と言うのは嘘で、今、別の方法を考えてますｗ

ちょっと戦場を変えてみます。
来週のＧ７明けぐらいから再スタートしようと思ってます。

どんな方法を考えているのかは、
次回にでも気が向いたら書いてみますｗ

一応まだ続きますｗ

ランド撃沈

ランド円の猛烈な下げで、
８枚全てストップに引っかかってしまいました…

多少の利食いはできたのですが、
いいのか悪いのか…

ポジション残すのって難しいですねー

と言うか、利食いするかポジション残すかの判断基準が
いまいちはっきりしません。

今回のランド円も最初に買った値段でストップを入れておけば、
落とすことは無かったんですよね。

「そもそも利食いはしない、
キャピタルゲインはあくまでチャラでいい。」

と割り切ればいいのかもしれませんが…

どうも、いいとこ取りしようとし過ぎて
中途半端になってるかもしれませんね。

過ちを繰り返す

今日は、21:30にアメリカのわりと重要な指標が発表されました。

で、いい結果が出れば上がるだろうと、
ドル円、ドルスイに逆指値を仕込みました。

指標はわりといい結果が出たみたいで上昇。

ドルスイ２枚が逆指値に引っかかりましが、
なぜかドル円はヒットせず。

その後、少しだけ上昇しましたが、直ぐに下落。
ストップロスに引っかかってしまいました…

ドル円はヒットしなかったのでキャンセルしました。

うーん。

ドル関係はやっぱり上値が重いみたいですね。
なかなか上がってくれません。

と言うか自分の場合は、
スワップを稼いでくれるポジションが欲しいわけなので、
指標狙いで取ったところでその後しばらく上がってくれないと
意味が無いんですよね。

短期売買するのならいいと思うんですけど。

やっぱり、ポジションを取るのは、
Ｐ＆Ｆのサインが点灯した時だけにしようと思います。

ポンスイ落ちる

今日は、ポンドに弱い材料が出たみたいで、
ポンスイが３枚落ちてしまいました。

ポン円は落ちてないですね。
多分円がかなり弱いからでしょう。

まあ、買値に逆指値を置いてたんで損はしませんでしたが。

ドル円、ドルスイあたりを追加しようかと思うんですが、
ちょっとタイミングが無いですね。

ドルに強めの指標が今日も発表されましたけど、
あんまり反応してないみたいですし…。

クロス円は軒並みはるか上空へ行ってしまってますしねー。

ここ数日サインが出っ放しなんですが、
今更取れませんｗ

取ってもすぐ落ちるようだとスワップ狙いには意味ないですしね。

まあ、明日もアメリカ関係の重要な指標があるみたいですし、
それに期待ですかね。

いまいち

昨日、落としたポン円はあれからかなり戻しましたね。
今はまた下がってるみたいですが。

昨日あれからチルトになって、
ポンスイ２枚とドル円４枚買ってしまいましたｗ

一番高値で取ったポンスイが買値で決済されました。
昨日取った２枚も、買値に逆指値置いてますが時間の問題ですね。

ドル円が少しあがってるので、
こちらに期待したいです。

でも、上値が重そうですねー。

ポンドが下がる

うーん。
下がりましたねー。

ポン円が一時期２円ぐらい下がって、
３枚とも落ちてしまいました。

３枚目に取ったポジションが失敗でした。
このポジから２万近くの損失が出てしまうので、
割りと下の方で取った１枚目を利食いして相殺。
スワップも足して、３枚で結局－１,０００円ぐらい・・・

だめだー。
こんなことやってたら、いつまでたってもポジションが残りません。

やっぱり、段階的にポジションを追加する場合は、
後から取るやつはトレール幅を狭くして、
損失を少なく抑える必要がありますね。

ここ数日順調に上がってたんで油断してましたｗ

あと、ポン円はやっぱり波が荒いですね。
２円ぐらいは平気で下がってきますね。

ポンスイも２枚ぐらい落としそうだなー。

なかなか、上手く行きませんね。

追記

ブログ更新している間に、
ポン円１円以上戻してやがる！！

２円下がった時にちょうどストップに引っかかって、
そっから１円以上戻すなんて…

あと１０pipsストップが低ければ耐えてました。
正直かなりむかつく。

やけくそでポンスイ２枚追加しましたｗｗ

静かな展開

今日は、日本もアメリカも休場なんで静かですね。

また、ポジってしまいましたｗ
ドル円２枚とポンスイ１枚追加です。

これによってリスクが増えました。
明日暴落が来れば１８万円の損失が発生する計算です。

含み益がそこそこ出てますが、
これは確定してないので関係ないと考えて計算に入れてません。

暴落が来れば、含み益も消えストップロスまでの損失が発生し、
更にスリッページも発生して、１８万損します。

トレーリングでストップロスを引き上げたり、
毎日のスワップが入ってきたりすることで、
この損失が少しずつ減っていきます。

なんとかゼロになるまで暴落が来ないことを祈りますｗ

運用状況を確認してみる

さて、ポジションも結構増えてきたところで、
現在の運用状況を確認してみます。

投資資金 905,000円
現在の取引額 18,890,000円　　
レバレッジ 20.8倍

一日のスワップ 2,071円
　

ざっくりこんな感じ。

スワップは２,０００円を超えました。

もし、このままポジションが１年間維持できたとすれば、
獲得できるスワップは約７３万円。

投資額９０.５万円に対して７３万の運用益。

年間８０％の利回り！？
すげｗｗ

まあ、このまま１年も残ってるわけ無いんですけどねｗ
それに税金もあるし。

それにしても…

レバレッジ高！！ｗ

単純に計算すると２０倍にもなるんですね。

そんなに高くして大丈夫なの？
って感じですが、個人的には問題無いと思ってます。

一般的にスワップ派はレバレッジを低くしろって言われますよね。
じゃ、なんで低くしないといけないのか？

それは、為替差損を確定させないためですよね。

為替差損が膨らんで維持証拠金を下回ってしまうと、
そこで強制的に決済を食らってしまいます。

そうなるともう、
その後いくら相場が戻ったとしても参加できません。

だから、負けを確定しないためにも
低くしておけってことですよね。

でも、自分の場合はストップロスを置きながら、
ポジションを増やして行ってるわけです。

むしろ、積極的に損失を確定させに行ってるんですね。

逆指値まで下がってきたら、
どうぞ損失を確定させてくださいってことです。

だから、損失を確定させないために
レバレッジを低くする必要は無いんですよね。

レバレッジでリスクを管理するんじゃなくて、
絶対的な損失額でリスク管理すればいいと思うんです。

要するに、自分がどこまで損失を許容できるのか？
ってことです。

自分は今レバレッジ２０倍以上ですが、
いったいどれぐらいのリスクを抱えているのか？

実はそれほどでも無いんですよね。

今、各ポジションに設定しているストップロスに
全て引っかかったとして、発生する損失は約１０万円です。

そして、既に決済しているポジションから発生した利益が
＋１万３千円です。

あと、今保有しているポジションから得ているスワップが
現在累計で１万１千円です。

これらは既に現金収入として確定してますから、
実際の損失は、－１０万＋１万３千＋１万１千で、
約７万５千円ですね。

全部のポジションが落ちたとしても
７万５千円の損失しか発生しないんですね。

ただ、それだけでは無いですね。

相場が暴落した時にはスリッページが発生しますから、
その分は余分に見ておかないといけません。

どれぐらい発生するものなのか？
ちょっとわかりませんね。

多分、取引している通貨ペアの流通量とかにもよるんでしょうね。
マイナー通貨だとかなり出るのかもしれませんねー。

まあ、あくまで想像ですけど、
１枚あたり５０pips、５０００円発生すると考えてみます。

そうすると、今１４枚持ってますから７万円です。

ということは、暴落時のスリッページを考慮しても、
最大で約１５万円の損失ということですね。

明日もし、この間のサブプライム問題のような
暴落が発生したならば、約１５万円の損失が発生する。

普通クラスの下げであれば、７万５千円の損で済みます。

しかも、１日経てばスワップが２千円ずつ入ってくるわけですから、
暴落が一日延びるごとに損失が少しずつ減っていきますね。

単純にレバレッジ２０倍って言うと
もの凄く危険なように思いますけど、
こう考えると実は大したリスクは抱えてないんですよね。

あとはどれだけポジションが残ってくれるかだな…

結局上がらず

うーん…

今日はアメリカの雇用統計が発表されて、
その直後はドル円もドルスイも上がったんですが、
結局落ちて来ましたね。

発表前にドル円３枚とドルスイ１枚を
相場の少し上に逆指値で買いを入れておいたんで、
発表直後の上昇でポジションゲット。

そして、その後の高騰で買値より少し上にトレーリング。

あとは、そのまま上がるのを
ニヤニヤして見ているだけだったんですが…。

結局、逆指値で決済されてしまいましたｗ

やっぱりドルは相当弱いんですかね。

このタイミングで上がらないということは、
これから円高になるんですかねー。

でも、他のクロス円は堅調ですからねー。

まあ、まだこれから上がる可能性もあるかもしれませんが。

静寂

今日はわりと静かな相場でしたね。

また、ポンスイ買っちゃいましたｗ
さすがにそろそろ下がって来そうかなー。

あと、ユロスイを利食いしました。
＋１万程です。

かなり高値まで上がってましたし、
もともとスワップも５０円しかないので決済したほうがいいかなと。

１万円をスワップで稼ごうとするなら２００日かかりますからね。
さすがにそんなに残ってないでしょうし…

そろそろドル円を買いたいですねー。
今、１１６円の半ばぐらいで止まってますね。

明日の重要指標発表後に結構動きそうですねー。

発表直前に、相場の少し上に逆指値を置こかなと
思っています。

上がってきたらすぐ取れるように。

ネッテラーからも少しずつですけど
資金を移せそうになってきたんで、
最低でも３枚は取りたいなーと思ってます。

ドル円が上がってきたと同時に
ドルスイも下で１枚取っておきたいですね。

明日は結構動きがありそうですｗ

まあ、なんとか

今日は、キウイ円が１枚ストップで落ちてました。
で、そっからまた上がってますｗ

どうもキウイには縁が無いようですね。

それで、ポン円をまた１枚追加しました。

個人的には今は買い時と考えてるので。
あくまで超個人的にですよｗ

ドル円もそろそろ上がりそうかなー。
１１６円の半ばを超えれば、多分上抜けしそうな気がするのですが。

というかＰ＆Ｆのサインがそうなってますｗ

まあ、でも金曜日にわりと重要な指標が発表されるみたいですから、
とりあえずそれが終わってからですかね。

それまで、転送頼むよネッテラー…

保有目的を分ける

今日は昼間円高だったみたいで、
帰ってきたら結構ポジションが落ちてしまってました。

また１円ぐらいの急激な下げがあったみたいですね。
こういう時の対応策にほんと頭を悩まします。

あーあ、と思ってチャートを見ていたら、
ちょっと戻って来てる感じだったので、いくつか追加しました。

で、今の時点では結構円安になってくれてますね。

まあ、あくまで今の時点ですが…

クロス円は急に下げる時があるんですけど、
スイス絡みはそうでもないのかなとちょっと思いました。

今後は、ストップロスの置き方を変えてみようと思います。

ある程度長期で持つことを期待するペアと、
少しでも残ってくれればいいと考えるペアとでわけようかなと。

例えば、今の相場なら、
豪ドル円とかユーロ円とかはかなり高値になってますよね。

こういうのってポジション取っても、
多分、上昇する余地は余り残されてないだろうし、
仮に上昇しても直ぐに落ちてくる可能性が高いと思うんですよね。

スワップで儲けようとしているのだから、
取っても余り意味がない。

だから、たとえサインが点灯していても
今は基本的には取らないようにしようと思います。

取るとしてもストップロスの幅を少なめにして、
少しでも上がったら、買値にすぐ置き直す。

下がって来たら、まあしょうがないって感じで。

逆に、ポンスイやポン円とかだと、
今まだわりと低いところにいると思うので、
上がり目も充分あるだろうから、
長期保有を期待してストップロスの幅を大きめに取る。

少々の下落には耐えられるように、
最低でも２円ぐらいは取ろうかなと。

そんな感じでやってみようと思います。

まあ、それはいいけど
ネッテラーはいつ転送してくれるんでしょうか…？

狼狽する俺

今日も引き続き円安基調だったみたいで、
キウイ円なんかを１枚追加したりしてニヤニヤしてたら、
９時前ぐらいに突然円高の嵐が…

クロス円が軒並み急激に下がって、狼狽してしまいました。

慌てて、ストップロスをあげたりしてたら、
何個かのポジションがストップに。

せっかくいい感じで含み益が増えてた
キウイ円も消滅。

そして急激に上昇しだしたんで、
あわててポジション建てたら、なぜか指値のはるか上で約定…

なんでそんな値段で？

ほっとけば耐えれたんですけど、
なんか勝手にうろたえて勝手に損したって感じです。

クロス円って、
ときたま１円ぐらい急激にさがりますよね。

今度から気を付けなくては…

それにしても結構な円安ですね。
スイスフランも結構安くなってて、
キャリートレードにはいい感じです。

ほんとはもっとポジション建てるチャンスなんですけどねー。
ネッテラーが全然残高転送してくれないから資金がありませんｗ

頼むよほんとに…

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